一种基于KS检验的时间序列非线性检验方法

doi:10.3724/SP.J.1146.2005.00998

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摘要检验统计量的选取将对时间序列非线性检验的结果产生重要影响。该文在采用打乱相位法产生替代数据后，引入了一种非参数检验——Kolmogorov-Smirnov 检验(简称KS检验)作为检验统计量。通过对各类信号的数值实验及与传统使用的高阶自相关量以及时间反演不可逆量对比结果表明，KS检验是一种有效、稳定的非线性检验统计量，对噪声信号具有较强的抗噪能力，而对非线性信号具有较高的敏感性。

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	侯澍旻
	李友荣
	刘光临

关键词 ：非线性检验, 非线性时间序列, KS检验, 替代数据

Abstract：The choice of test statistics can bring important influence to nonlinear of time series. This paper introduces a Non-parameter test——Kolmogorov-Smirnov (KS) test into nonlinearity test. After applying the Phase-randomized surrogate algorithm to create surrogate data, three test statistics methods, which include KS test, the third-order autocovariance and the asymmetry due to time reversal, are employed to determine nonlinear of five kinds signals. By comparing the test results, it indicates that KS test is an effective and stable nonlinear test statistics. The proposed method has high noise immunity and more sensitive to nonlinear signal.

Key words： Nonlinear test Nonlinear time series KS test Surrogate data

收稿日期: 2005-08-12

PACS:

TN911.72

基金资助:

湖北省自然科学基金(2005ABA287)，机械传动与制造工程湖北省重点实验室(2005A04)资助课题

引用本文:

侯澍旻; 李友荣; 刘光临. 一种基于KS检验的时间序列非线性检验方法[J]. 电子与信息学报, 2007, 29(4): 808-810 . Hou Shu-min; Li You-rong; Liu Guang-ling. A New Method of Detecting Nonlinear for Time Series Based on KS Test. , 2007, 29(4): 808-810 .

链接本文:

http://jeit.ie.ac.cn/CN/10.3724/SP.J.1146.2005.00998 或 http://jeit.ie.ac.cn/CN/Y2007/V29/I4/808